مقارنة الأداء الاستثماري لمحفظة ساكنة ومحفظة نشطة في سوق عمان دراسة تطبيقية على عينة شركات مدرجة في المؤشر ASE 20

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالمحافظ الاستثمارية واستراتيجيات ادارتها و نماذج بناءها، من خلال بناء و تحليل محفظة ساكنة ،باستخدام استراتيجية الشراء و الاحتفاظ وفقا لنموذج معدل حد القطع، و بناء وتحليل محفظة نشطة، باستخدام استراتيجية اختيار الأوراق المالية وفقا لنموذج العائد العالي، في بعض الشركات المدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 20 ، و تقييمها باستخدام مؤشر شارب لتحديد أي محفظة تحقق أفضل أداء، اذ تم اختيار بيانات 10 شركات مدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 20  للفترة 2022 -2018 ، وقد خرجت الدراسة بجملة من الاستنتاجات مفادها أن المحفظة النشطة تفوقت في الأداء على المحفظة الساكنة ومحفظة مؤشر السوق في سوق عمان. وقد اقترح الباحثان على المستثمرين ومديري المحافظ في سوق عمان الاعتماد على استراتيجيات الإدارة النشطة في بناء وتسيير محافظهم المالية.